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jar是最常用的部署单元，做成exe没什么意思。
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可以支持jar打包EXE文件的工具有很多
一、exe4j。
说明：exe4j可以将Jar文件制作成exe文件，但需jre支持，也可将Jar文件放在外面。
软件性质：共享软件
下载地址：
二、JBuilder。
说明：新版本的JBuilder可以直接把工程制作成各系统的可执行文件，包括Windows系统。
软件性质：商业软件
三、NativeJ。
说明：与exe4j功能类似。
软件性质：共享软件
下载地址：
四、Excelsior JET。
说明：可以直接将Java类文件制作成exe文件，除AWT和Swing及第三方图形接口外可不需jre支持（Java5.0不行）。
软件性质：共享软件
下载地址：
五、jshrink。
说明：可将Jar文件打包进exe文件。同时具有混淆功能（这才是它的主要功能）。
软件性质：共享软件
下载地址：
六、InstallAnywhere。
说明：打包工具，对Java打包最好用。可打包成各操作系统运行包。包括Windows系统。
软件性质：商业软件。
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七、InstallShieldX。
说明：与InstallAnywhere类似，但比InstallAnywhere功能强大。相对的，比较复杂，不易上手，我现在还没学会。
软件性质：商业软件。
下载地址：
先把基础学好，j2se基础 把概念弄清楚，学者编一些小程序，可以用
textpad作为编辑器
然后再慢慢开始学者用ide开发工具，比如 eclipse ，myeclipse
不要一开始就用IDE，我个人认为，把编程的基本能力学好，再学IDE很容易，如果一开始就用IDE，可能让你难以学到扎实的基本功；
从长远来看，建议你 先多敲敲代码再去考虑 IDE
如果你需要运行java程序，只需安装JRE就可以了。如果你需要编写java程序，需要安装JDK。
先装JDK，把环境搭好再来个IDE基本上就可以开始写java代码了，Jdk ide开发工具 eclipse Idea
要是做web的话把tomcat，mysql装一下就可以开始做简单web了
JRE： Java Runtime Environment
JDK：Java Development Kit
JRE顾名思义是java运行时环境，包含了java虚拟机，java基础类库。是使用java语言编写的程序运行所需要的软件环境，是提供给想运行java程序的用户使用的。
JDK顾名思义是java开发工具包，是程序员使用java语言编写java程序所需的开发工具包，是提供给程序员使用的。
JDK包含了JRE，同时还包含了编译java源码的编译器javac，还包含了很多java程序调试和分析的工具：jconsole，jvisualvm等工具软件，还包含了java程序编写所需的文档和demo例子程序。