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本篇内容主要讲解“如何移植一个my语言策略”，感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷，实用性强。下面就让小编来带大家学习“如何移植一个my语言策略”吧!
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对于趋势策略移植来说是非常简单的，我们可以使用一段范例代码，填充驱动策略的数据计算部分代码，填充交易信号触发条件即可。
可复用的范例代码：
以用于OKEX期货的策略为例。
// 全局变量
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var OPENLONG = 3
var OPENSHORT = 4
var COVERLONG = 5
var COVERSHORT = 6
var BREAK = 9
var SHOCK = 10
var _State = IDLE
var Amount = 0 // 记录持仓数量
var TradeInterval = 500 // 轮询间隔
var PriceTick = 1 // 价格一跳
var Symbol = "this_week"
function OnTick(){
// 驱动策略的行情处理部分
// 待填充...
// 交易信号触发处理部分
// 待填充...
// 执行交易逻辑
var pos = null
var price = null
var currBar = records[records.length - 1]
if(_State == OPENLONG){
pos = GetPosition(PD_LONG)
// 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态
if(pos[1] >= Amount){
_State = LONG
Amount = pos[1] // 更新实际量
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
}
if(_State == OPENSHORT){
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] >= Amount){
_State = SHORT
Amount = pos[1] // 更新实际量
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
}
if(_State == COVERLONG){
pos = GetPosition(PD_LONG)
if(pos[1] == 0){
_State = IDLE
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
if(_State == COVERSHORT){
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] == 0){
_State = IDLE
return
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
}
// 交易逻辑部分
function GetPosition(posType) {
var positions = _C(exchange.GetPosition)
var count = 0
for(var j = 0; j < positions.length; j++){
if(positions[j].ContractType == Symbol){
count++
}
}
if(count > 1){
throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
}
}
Sleep(TradeInterval);
return [0, 0];
}
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders)
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
Sleep(TradeInterval);
}
if (orders.length === 0) {
break;
}
}
}
function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){ // 处理交易
if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){ // 处理开仓
exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idOpen) {
exchange.CancelOrder(idOpen)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){ // 处理平仓
exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idCover){
exchange.CancelOrder(idCover)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else {
throw "Type error:" + Type
}
}
function main() {
// 设置合约
exchange.SetContractType(Symbol)
while(1){
OnTick()
Sleep(1000)
}
}举例：双均线策略的移植
麦语言回测：
麦语言策略代码：
MA5^^MA(C,5); MA15^^MA(C,15); CROSSUP(MA5,MA15),BPK; CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;
移植为JavaScript策略
首先给可复用的范例代码填充上行情获取、指标计算部分：
// 驱动策略的行情处理部分
var records = _C(exchange.GetRecords)
if (records.length < 15) {
return
}
var ma5 = TA.MA(records, 5)
var ma15 = TA.MA(records, 15)
var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]
var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]
var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]
var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]可以看到，双均线策略非常简单，只是首先获取K线数据records，然后使用TA函数库的均线函数TA.MA计算出5日均线、15日均线（回测界面上可以看到，K线周期设置的是日K线，所以TA.MA(records, 5)计算出的就是5日均线，TA.MA(records, 15)15日均线）。
然后获取ma5指标数据的倒数第二个点ma5_curr（指标值），倒数第三个点ma5_pre（指标值），ma15指标数据同理。然后就可以使用这些指标数据去判断金叉死叉了，如图：
只要形成这样的状态，即为确定的金叉死叉。
那么判断信号的部分就可以写成：
if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){
_State = OPENLONG
Amount = 1
}
if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){
_State = OPENSHORT
Amount = 1
}
if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){
_State = COVERLONG
Amount = 1
}
if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){
_State = COVERSHORT
Amount = 1
}这样就移植OK了，可以回测试下：
可以看到回测结果基本一样，这样如果希望对于策略继续增加交互功能、增加数据处理（例如K线合成）、增加自定义的图表画图显示就可以实现了。
JavaScript策略的回测
回测配置：
回测结果：
my语言的回测
到此，相信大家对“如何移植一个my语言策略”有了更深的了解，不妨来实际操作一番吧！这里是创新互联网站，更多相关内容可以进入相关频道进行查询，关注我们，继续学习！