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首先，你把你那些要运行很久的过程。尽量放在一个过程中。
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因为线程只能是过程，不能使函数，没有返回值的。
然后，在某个事件下这样写：
**这里我假设你的那个很就的过程叫做 sub aaa()
调用如下：
Dim mythread As New System.Threading.Thread(AddressOf aaa)
mythread.Start()
***********
这样就是定义一个线程，名字叫 mythread，这个线程会运行aaa这个过程。
start 就是让线程运行。
多线程一般是不推荐用的，因为线程之间如果有共享资源的话会引起竞争，需要加锁处理；而且线程间没有时序关系，所以你在调试中可能会出现异步处理结束顺序与开始处理顺序不一致的情况（我在调试中已经发现该问题）。
针对你提出的这个问题，采用了多线程处理，利用的是BackgroundWorker也就是异步处理控件进行了处理。
代码已经经过调试通过。欢迎交流，如有问题，留下QQ或其他联系方式。
代码如下，并附程序截图。
‘---------------------------------------------------
Imports System.ComponentModel '导入异步控件命名空间
Public Class Form1
Private howmany As Integer = 10
Private AnalysisNumber(0 To howmany - 1) As BackgroundWorker
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
ListBox1.Items.Clear()
creatNewBackgroundWorker()
addHandle()
startWork()
End Sub
Private Sub creatNewBackgroundWorker()
For i As Integer = 0 To AnalysisNumber.Length - 1
AnalysisNumber(i) = New BackgroundWorker
Next
End Sub
Private Sub addHandle()
For i As Integer = 0 To AnalysisNumber.Length - 1
AddHandler AnalysisNumber(i).DoWork, AddressOf AnalysisNumber_DoWork
AddHandler AnalysisNumber(i).RunWorkerCompleted, AddressOf AnalysisNumber_RunWorkerCompleted
Next
End Sub
Private Sub startWork()
For i As Integer = 0 To 9
Dim temp(0 To 9) As Integer
For j As Integer = 1 To 10
temp(j - 1) = 10 * i + j
Next
AnalysisNumber(i).RunWorkerAsync(temp)
Next
End Sub
Private Sub AnalysisNumber_DoWork(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs)
Dim data As Integer()
data = CType(e.Argument, Integer())
Dim temp As Integer
For i As Integer = 0 To data.Length - 1
temp = data(i)
data(i) = temp * temp
Next
e.Result = data
End Sub
Private Sub AnalysisNumber_RunWorkerCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs)
Dim data As Integer()
data = CType(e.Result, Integer())
For i As Integer = 0 To data.Length - 1
ListBox1.Items.Add(data(i))
Next
End Sub
End Class
我告诉你思路，你自己去实现。
建议你用“守护线程”的方式去做，这样做对于你一个小任务来说更合适。首先，你要建立一个队列，将所有下载任务放入队列。注意，这个队列必须是“线程安全”的，即两个线程不会抢到同一个任务。然后只开10个线程。这些线程会从队列中读取任务。当一个线程不能再从队列中读取任务时，也就是队列为空时，退出。等所有线程都退出后，你的程序就结束了。
还有一种方法，叫“线程池”，也就是你说的方法，稍微复杂一点：
指定一个变量，用来表示线程的数量。刚开始为0，每开一个线程+1。当一个线程完成任务退出后，这个变量-1。直到所有任务都完成后，不再产生新线程。
Sub Main()
Dim thr As Thread
For Pi As Integer=0 To 4 //启用5线程
MulParams =Pi vbTab sFile vbTab dFile vbTab 1 vbTab DelN vbTab cr vbTab cg vbTab cb vbTab IndexI
GlobalParamas(pi)=MulParams .Split(vbTab)
thr=New Thread(AddressOf MyMulThreadCaller)
thr.Start() //启动多线程进程
Application.DoEvents
Next
End Sub