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转如何理解重要性采样(importancesampling)-创新互联

 

分类: 我叫学术帖2011-03-25 13:22 3232人阅读 评论(4) 收藏 举报图形 重要性采样是非常有意 思的一个方法。我们首先需要明确,这个方法是基于采样的,也就是基于所谓的蒙特卡洛法(Monte Carlo)。蒙特卡洛法,本身是一个利用随机采样对一个目标函数做近似。例如求一个稀奇古怪的形状的面积,如果我们没有一个解析的表达方法,那么怎么做 呢?蒙特卡洛法告诉我们,你只要均匀的在一个包裹了这个形状的范围内随机撒点,并统计点在图形内的个数,那么当你撒的点很多的时候,面积可以近似为=(在 图形内的点的个数/总的点个数),当你撒的点足够多的时候,这个值就是面积。 这里假设我们总有办法(至少要比找解析的面积公式简单)求出一个点是否在图形内。另一个例子,如果你要求一个稀奇古怪的积分,没有解析办法怎么办?蒙特卡 洛法告诉你,同样,随机撒点,你一定可以知道f(xi)的值,那么这个积分的解可以表示为=(b-a)/点的个数*sigma[f(xi)],其中b,a 为积分的上下限。转如何理解重要性采样(impor
tancesampling)

好了,知道了蒙特卡洛法,下面来说重要性采样的前提一些内容。

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很多问题里,我们需要知道一个随机变量的期望 E(X),更多时候,我们甚至需要知道关于X的某一个函数f(X)的期望E[f(X)]。问题来了,如果这个X的概率分布超级特么的复杂,你准备怎么做 呢?积分么?逐点求和么?听上去挺不现实的。这时蒙特卡洛法跑出来告诉你,来来来,咱只要按照你这个概率分布,随机的取一些样本点,再 sigma(p(xi)*f(xi))不就可以近似这个期望了么。但问题又来了,你怎么”按照这个概率分布“去撒点呢?

经典蒙特卡洛法是这 么做的,首先把这个概率分布写成累计概率分布的形式,就是从pdf写成cdf,然后在[0,1]上均匀取随机数(因为计算机只能取均匀随机数),假如我们 取到了0.3,那么在cdf上cdf(x0)=0.3的点x0就是我们依据上述概率分布取得的随机点。

举个具体例子吧,例如我想按照标准正态分布N(0,1)取10个随机数,那么我首先在[0,1]上按照均匀分布取10个点

0.4505   0.0838   0.2290   0.9133   0.1524   0.8258   0.5383   0.9961   0.0782   0.4427

然后,我去找这些值在cdf上对应的x0,如下

-0.1243  -1.3798  -0.7422   1.3616  -1.0263   0.9378   0.0963   2.6636  -1.4175  -0.1442

那么上述这些点,就是我按照正态分布取得的10个随机数。

OK,你按照上述方法去找cdf吧。

我如果这么说,你肯定会疯掉。因为,如果概率分布都超级特么的复杂,累计概率分布岂不是会更特么不知道怎么求了!

然后,我们开始了重要性采样的介绍。

让 我们回顾一下期望的求法E(f(x))=sum( p(x) * f(x) ) dx。那么,现在我们引入另一个概率分布s(x),相比于p(x),s(x)是非常简单能找到cdf的。那么我们变形一下E(f(x)) = sum( p(x) * f(x) / s(x) * s(x) ) dx ,再仔细看看,这个求f(x)的期望变成了,求在s(x)分布下,p(x)*f(x)/s(x)的期望。

重要性采样的关键就在这里,把对f(x)不好求的期望,变成了一个在另一个分布下相对好求的期望。

这样,s(x)能找到cdf,那么就用上面提到的那个方法去采样,然后对应的,求出h(x0)=p(x0)*f(x0)/s(x0)的值,最后再sigma(s(xi)*h(xi))就可以近似E(f(x))了。

举 个例子:就上面那个求积分的问题,用重要性采样解释还可以有很好玩儿的内容。上面求积分时,我们是用的均匀采样的方法,注意这个时候自变量X已经被我们弄 成了随机变量,f(X)就是这个随机变量的函数。但是,大家可能会注意到这个问题:如果这个f(x)长的比较特别,例如是个高斯函数N(a,b^2),只 不过它的方差b特别的小,但是自变量范围特别大。这时的均匀采样,大多数点都会落在了概率很低的地方,落在a附近的点很少。这样,均匀随机采样法得到的期 望很有可能会和真实值差得非常远。(唉,这个问题想不明白的画图,还想不明白的做实验)。那么,此时,如果我们换一个概率,不用均匀采样法,用,例如说 N(a,b^2)分布,用上述方法重要性采样一下。那么落在a附近的点会超级的多,这样,得到的期望会很好的近似真实值。

当然,上面那个分 布是我随口说的,大家都希望那个重要性采样的概率函数可以无限的逼近真实分布。但既然能表示真实分布,我们就知道cdf了,谁还需要重要性采样呢?所以这 只是理论情况。实际上,一般大家用的方法都会根据具体的情况选择。我所见到的,大多都是利用某一种距离/相似度度量函数,然后把这些距离利用某种方法变换 成概率分布。这么说还是太抽象,举例吧:

我有一个特定人的模板,我希望在一个给定的区域内寻找这个人。那么粒子的状态就是位置坐标(x, y)和大小(w,h),每个粒子的权重:

首先,求这个粒子的直方图,再和模板求一个距离,巴式距离啦,EMD啦,随你选。假设这个值为x。

然后,计算K*exp^(-alpha*x)。这个方法被称为likelihood map,就是说分数越小则概率越高,分数越大概率越低。反正K和alpha积分从0到正无穷的和是1就可以了。这样每个点都有了一个概率值。

且慢,现在还不是概率值。所有粒子的和不是1,所以只能叫权重值。然后再归一化一下,就成为了概率值。

最后这个值就是我们要找的s(x)。p(x),f(x),s(x)都有了,这样我们就可以比较轻易的利用s(x)的分布撒点,求期望了。

当然,在很多文章里这些概率都是带着条件概率的,有的利用马尔科夫性,只和前一帧的状态以及观测相关,有的则写成和以前全部状态相关。但是原理基本是一致的。s(x)的选取也各不相同,具体问题具体分析了。


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