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在你给textbox设置text值后直接使用sleep()，因为在使用sleep（）的时候，当前的主进程是被挂起了，也就是说设置的text属性后，还来不及在屏幕上显示lbi的内容就执行了sleep，所以在执行sleep()挂起主进程前，你必须让textbox的内容先显示出来再执行sleep，可尝试使用下DoEvents（）将控制权暂时移交一下，让系统有时机来刷新textbox里面的内容，让系统有机会来刷新textbox里面的内容。由于我没有安装visual studio的开发环境，无法调试代码的正确性，但我记得我以前也遇到此类问题，采取的DoEvents()的方式。你可尝试下。
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lbl.Visible = True
Sleep(5000)
lbl.Text = "我是中国人"
lbi.Refresh '刷新一下lbi，具体你可以调试下，看需要不需要这条
Application.DoEvents() ‘设置完lbi的text属性，将操作权限释放一下，让系统有机会显示lbi的内容。
Sleep(3000) ’待显示后，再执行挂起
lbl.Text = "我爱自己的祖国"
lbi.Refresh ‘同上
Application.DoEvents() ’同上
DoEvents（）的功能解释是：转让控制权，以便让操作系统处理其它的事件。
如执行一次不行，可尝试重复多执行几次，特别在循环语句中，对于窗口的刷新显示DoEvents特别有用，但是在循环体内使用了DoEvents后，当前进程的执行效率会有大幅降低，因为移交控制权必然损失当前进程的运行效率。
既然是VB.NET，那么，窗体关闭的事件，是.net framework提供的，是FormClosed事件。也是两个参数，一个object sender这个是object基类，整个.net framework都是从它派生的，一个 EventArgs e，事件处理基类，一切事件是从EventArgs基类派生出来的。
名称
说明
Activated
当使用代码激活或用户激活窗体时发生。
AutoSizeChanged
当 AutoSize 属性更改时发生。
AutoValidateChanged
当 AutoValidate 属性更改时发生。
BackColorChanged
当 BackColor 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
BackgroundImageChanged
当 BackgroundImage 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
BackgroundImageLayoutChanged
当 BackgroundImageLayout 属性更改时发生。（从 Control 继承。）
BindingContextChanged
当 BindingContext 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
CausesValidationChanged
当 CausesValidation 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
ChangeUICues
焦点或键盘用户界面 (UI) 提示更改时发生。（从 Control 继承。）
Click
在单击控件时发生。（从 Control 继承。）
ClientSizeChanged
当 ClientSize 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
Closed
关闭窗体时发生。
Closing
关闭窗体时发生。
ContextMenuChanged
当 ContextMenu 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
ContextMenuStripChanged
当 ContextMenuStrip 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
ControlAdded
在将新控件添加到 Control.ControlCollection 时发生。（从 Control 继承。）
ControlRemoved
在从 Control.ControlCollection 移除控件时发生。（从 Control 继承。）
CursorChanged
当 Cursor 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
Deactivate
当窗体失去焦点并不再是活动窗体时发生。
Disposed
当通过调用 Dispose 方法释放组件时发生。（从 Component 继承。）
DockChanged
当 Dock 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
DoubleClick
在双击控件时发生。（从 Control 继承。）
DragDrop
拖放操作完成时发生。（从 Control 继承。）
DragEnter
在将对象拖入控件的边界时发生。（从 Control 继承。）
DragLeave
将对象拖出控件的边界时发生。（从 Control 继承。）
DragOver
在将对象拖到控件的边界上发生。（从 Control 继承。）
EnabledChanged
在 Enabled 属性值更改后发生。（从 Control 继承。）
Enter
进入控件时发生。（从 Control 继承。）
FontChanged
在 Font 属性值更改时发生。（从 Control 继承。）
ForeColorChanged
在 ForeColor 属性值更改时发生。（从 Control 继承。）
FormClosed
关闭窗体后发生。
FormClosing
关闭窗体前发生。
GiveFeedback
在执行拖动操作期间发生。（从 Control 继承。）
GotFocus
在控件接收焦点时发生。（从 Control 继承。）
HandleCreated
在为控件创建句柄时发生。（从 Control 继承。）
HandleDestroyed
在控件的句柄处于销毁过程中时发生。（从 Control 继承。）
HelpButtonClicked
单击“帮助”按钮时发生。
HelpRequested
用户请求控件帮助时发生。（从 Control 继承。）
ImeModeChanged
在 ImeMode 属性更改后发生。（从 Control 继承。）
InputLanguageChanged
更改窗体的输入语言后发生。
InputLanguageChanging
当用户尝试更改窗体的输入语言时发生。
Invalidated
控件的显示要求重新绘制时发生。（从 Control 继承。）
KeyDown
在控件有焦点的情况下按下键时发生。（从 Control 继承。）
KeyPress
在控件有焦点的情况下字符、空格或退格键时发生。（从 Control 继承。）
KeyUp
在控件有焦点的情况下释放键时发生。（从 Control 继承。）
Layout
在控件应重新定位其子控件时发生。（从 Control 继承。）
Leave
在输入焦点离开控件时发生。（从 Control 继承。）
Load
在第一次显示窗体前发生。
LocationChanged
在 Location 属性值更改后发生。（从 Control 继承。）
LostFocus
在控件失去焦点时发生。（从 Control 继承。）
MarginChanged
当 Margin 属性更改时发生。
MaximizedBoundsChanged
在 MaximizedBounds 属性的值更改后发生。
MaximumSizeChanged
在 MaximumSize 属性的值更改后发生。
MdiChildActivate
在多文档界面 (MDI) 应用程序内激活或关闭 MDI 子窗体时发生。
MenuComplete
当窗体菜单失去焦点时发生。
MenuStart
当窗体菜单接收焦点时发生。
MinimumSizeChanged
在 MinimumSize 属性的值更改后发生。
MouseCaptureChanged
当控件失去鼠标捕获时发生。（从 Control 继承。）
MouseClick
用鼠标单击控件时发生。（从 Control 继承。）
MouseDoubleClick
用鼠标双击控件时发生。（从 Control 继承。）
MouseDown
当鼠标指针位于控件上并按下鼠标键时发生。（从 Control 继承。）
MouseEnter
在鼠标指针进入控件时发生。（从 Control 继承。）
MouseHover
在鼠标指针停放在控件上时发生。（从 Control 继承。）
MouseLeave
在鼠标指针离开控件时发生。（从 Control 继承。）
MouseMove
在鼠标指针移到控件上时发生。（从 Control 继承。）
MouseUp
在鼠标指针在控件上并释放鼠标键时发生。（从 Control 继承。）
MouseWheel
在控件有焦点且鼠标轮移动时发生。（从 Control 继承。）
Move
在移动控件时发生。（从 Control 继承。）
PaddingChanged
在控件空白区更改时发生。（从 Control 继承。）
Paint
在重绘控件时发生。（从 Control 继承。）
ParentChanged
在 Parent 属性值更改时发生。（从 Control 继承。）
PreviewKeyDown
在焦点位于此控件上的情况下，当有按键动作时发生（在 KeyDown 事件之前发生）。（从Control 继承。）
QueryAccessibilityHelp
在 AccessibleObject 为辅助功能应用程序提供帮助时发生。（从 Control 继承。）
QueryContinueDrag
在拖放操作期间发生，并且允许拖动源确定是否应取消拖放操作。（从 Control 继承。）
RegionChanged
当 Region 属性的值更改时发生。（从 Control 继承。）
Resize
在调整控件大小时发生。（从 Control 继承。）
ResizeBegin
窗体进入大小调整模式时发生。
ResizeEnd
窗体退出大小调整模式时发生。
RightToLeftChanged
在 RightToLeft 属性值更改时发生。（从 Control 继承。）
RightToLeftLayoutChanged
更改 RightToLeftLayout 属性值之后发生。
Scroll
用户或代码滚动工作区时发生。（从 ScrollableControl 继承。）
Shown
只要窗体是首次显示就发生。
SizeChanged
在 Size 属性值更改时发生。（从 Control 继承。）
StyleChanged
在控件样式更改时发生。（从 Control 继承。）
SystemColorsChanged
系统颜色更改时发生。（从 Control 继承。）
TabIndexChanged
此 API 支持 产品 基础结构，不能在代码中直接使用。 当 TabIndex 属性的值更改时发生。
TabStopChanged
当 TabStop 属性更改时发生。
TextChanged
在 Text 属性值更改时发生。（从 Control 继承。）
Validated
在控件完成验证时发生。（从 Control 继承。）
Validating
在控件验证时发生。（从 Control 继承。）
VisibleChanged
在 Visible 属性值更改时发生。（从 Control 继承。）
一个一个回答吧。
1、CheckBox 的 MouseDown 事件发生在 CheckedChange 事件之前，但这是指在单步调试的状态下，事实上在编译好的程序中，这两个事件是分别处在两个不同的线程中，单纯的考虑时间上的前后没有意义。
2、MouseDown 在先。Scroll 事件发生在滚动条移动的过程中，而 ValueChange 事件发生在滚动条的 Value 属性发生改变的时候，两者没有必然联系。举例，当你用鼠标拖动滚动条移动的时候，这时发生的是 Scroll 事件；松开鼠标键后，Value 属性值改变，这时候触发 ValueChange 事件。另外，如果滚动条的 Value 是通过代码改变的而非鼠标拖动的，是不触发 Scroll 事件只触发 ValueChange 事件。
3、ClientSize 是指控件的工作区的高度和宽度。比如说 form，它的 Size 值是包括标题栏、边框等，而 ClientSize 是工作区，不包括标题栏、边框等。
4、一般是 Load→Paint→Shown。