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首先，是这样的，你要是只是想实现类似迅雷下载列表的功能，还是可以的，但是，要是在展现也就是说界面上的样子，也和迅雷的一样，那你就要自己重绘窗体还要结合美工技术才能做出来。
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如果只是实现功能，可以看一下的讲解：
进度条的问题：如果只是一个进度条，那就不用多线程技术，因为只控制一个进度而已，如果向迅雷那样，实时的显示多个进度，那就要多个线程了，一个线程控制一个进度。
记录文档用何种方式：这个其实很简单，如果，你要是有数据库，那就最好存在数据库中，方便存储管理，网络数据库的话，有很多中，比如Mysql，oracle，本地数据有sqlite，access等，要是采用文件存储的话，可以用ini文件，xml文件或是简单点直接文本文件也是可以的。
下载完的记录加载到已完成列表，没下载完的记录自动加载到下载列表
其实这个也不难的，在控制进度的条的方法中，增加一if判断，如果能100%就将信息加载到完成列表，在判断中计数如果多次判断都没有进度，就认为文件现在失败，就在现在信息添加到未完成列表。
以上只是分析实现过程，实例的话，那会很多，也很复杂，以上内同纯手打，如果您觉得满意，请采纳我的回答，也不枉费我这么认真分析，多谢了。
检查一下你的下载地址是否有效，用户名和密码是否可用。
如果正常下载，进度条是可以正常显示的。vb 2010 刚刚试了
异步下载，然后给webclient绑定DownloadFileCompleted事件。如果要查看下载进度，还需要绑定DownloadProgressChanged事件。